目覚めたドリーマー7
長い休憩が終わったので進みます。
進捗ですが、ひとまずMT4から連携も取れバックテストはする意味が無いと真理にたどり着いたところまでです。
いよいよpythonの方で2次計画法を解いてみることにします。
ここで扱うデータは実際の各7通貨の週足の3ヶ月分で１２（＝4*3）？（ちがうか？
いや違う、年間4回組み替えるってそもそも何周あるの年間で。
ってことでググると52週と1日らしいこれを4で割る13週で一度組み替えるってことですねえ。
変化率で相関を出すはずなので必要な週足が初回だけ14→13って感じかな？
まあそんな感じなんでとりあえずMT4から出力します
EURJPY GBPJPY CHFJPY AUDJPY NZDJPY CADJPY
の週足7通貨分*14本。ひとまずcsvに出力。
ファイルに出力する関数とか全然覚えてねえなｗｗｗ
MQLの関数どこに見に行ってたっけか
ヒストリカルセンターからってのがかんたんだけどリハビリをかねてスクリプトでcsvに出力する方式を取ります。
MQL言語リファレンス日本語翻訳マニュアル｜メタトレーダーMQLプログラミング自動売買システム作成サイト メタシス・シーカー
とりあえずこことフォーラムは見てた気がする。
ファイル関数 - MetaTrader 5 のためのアルゴリズムの/自動化されたトレーディング言語のリファレンス
使うのはファイル関数あたりですか
目覚めたドリーマー6
目覚めたドリーマー５
完全に失念していた
MT4では多通貨のバックテストが出来ないのでMT5で書かないことにはバックテストにならない。MT５のPythonのラッパーは今のところない。
バックテストは無視してMT4で書く、そもそもバックテストが必要なEAではないのでこれで良い気がしてきた。
MQL4で書いていくことにする。
目覚めたドリーマー4
目覚めたドリーマー３
水野 眞治先生の解説
http://www.me.titech.ac.jp/~mizu_lab/text/PDF-NLP/NLP1-QP-problem.pdf
最小化と制約条件が必要？
OpenOpt, FuncDeisignerを使って2次計画法 – Ki_chi@Blog
これ見るとpython使ったほうが良さげな気がしてる
Metatrader Python Integration - 7bit
さすが７bit大先生である
ちなみに大先生は日本人らしいです。どうでもいい豆知識。
pythonの方向で行ってみようと思います。
目覚めたドリーマー２
目が覚めたドリーマー
一攫千金とか夢見てたのがいけなかったな。
地道に増える道を行こう、そしてそれはもう知っていて面倒くさいだけの理由と一攫千金にうつつを抜かして放棄していたので。
もう少し地に足つけていきていかなあかんなってことで。
全くおもしろくない手法は一応知っている（以下引用）。
FXに転じては、「週ベースで各通貨間の相関を計り、2次計画法によりリスクを最小化して、スワップだけを安全に貰い続けるシステム」とか作ってみました。
モダン・ポートフォリオ・セオリーの応用です。
例えば、以前のデータですがUSD-1.3枚,EUR+1.4,GBP+0.3,CHF+0.4,AUD-0.3,NZD-0.92,CAD-0.52(全て/JPY)と組んでおけば、円ベースでUSDを単品で持ち続けるのに比べてリスクは約1/5になり、スワップだけが受け取れました。
（総資産のうち、ドルを22％ショート、ユーロを35％ロング、ポンドを9％ロング、フランを7％ロング、AUDを5％ショート、NZDを11％ショート、CADを9％ショート 全部で100％）
通常AUDはショートしにくいですよね。でも、結局AUD、NZDは大儲け、ユーロは大損、ドルで大儲けとなり。各々の利益・損失をプロポーション（配分比率）で打ち消しあいます。合計でユーロ,ポンドのスワップがAUD,MZDのスワップを上回ります。）
これを、年間4回ほど替えます。安全に年率25％程度にはなるでしょう。（リスクは1/5なので、レバレッジは20倍でもほったらかしで大丈夫）
全く、面白くありませんね・・・・（笑）
俺がやらなきゃいけないことまとめ
年四回計算EAが勝手にして組み換えの実装。Rと連携したほうがいい？
今までなら２次計画法を勉強しだしていたが正しいかどうかの判断ができればそこは端折って楽したほうがいいのでそういう生き方もしていこう。
無駄が多すぎたんだよ、学んでも結構忘れるし俺の場合。
