俺にも執筆活動させろボケ

おぷザイル(詐欺師)は人を幸せにしたのか?

ある日ツイッターをしていたA君はおぷザイルに捕まって、 駅前のドトールで詳しく話を聞くことにしました。 A君はそこでまんまと騙されておぷザイルに言われるがまま口座を開きます。 A君は騙されたのですが毎週送られてくるメールの指示通り取引するだけで…

機械学習の勉強日記

qiita.com インポートのコードぐらい省略せずに書いてくれえ どうもやらなきゃいけないのはこっちじゃないな keras TensorFlow TensorBoard このへんかなあ、理論的なのは技術書をたくさん積んであるのでどうにかなるだろう。 完全に気分でkerasあたりを最初…

初めてのTensorFlow

qiita.com qiita.com 見えるようにしてみる。 できなかったログとるとこまでは言ってるっぽい TensorBoardを要勉強って感じかな。

FXと機械学習の展望

最近外為に限らず株や先物など様々なところで機械学習がもてはやされて、すでに批判的な意見を目にしまくってますけど俺自身は結構期待している。 まあ論外な展望が多いのでいちいち批判したくなるのでしょうかね。 機械学習の何がいいか? 同じ条件(テンプ…

WinOSにTensorFlowを入れる。

anacondaが必要なのでWinPythonを殺す。具体的には環境変数のPathを元に戻した。 qiita.com conda最強 yaju3d.hatenablog.jp 使い分けはいらないので直でやる 失敗したのでググる datalove.hatenadiary.jp その2でインストールと思ったらこれMACや pip inst…

勉強日記終了のお知らせ

SQLやり始めたけどこれだと進捗だせないな。 今日はプレゼン力を読んだ。 プログラミング言語の勉強もいいけどそこまで高度なことをしていてはあまりに遅すぎるのでさっさとフレイムワークをつかって学習を回してみることをしないといけないと強く感じたので…

勉強日記 1/6 休日

実践力を身につけるPythonの教科書 P249 6章~ 9:30 オブジェクト志向のプログラミングの話 MT5(MQL5)やってたおかげでなんとか読めた。 やってなかったら結構イメージしにくい説明だなあ。 P309まで10:00終わり 6章からはやや斜め読みで終わらせた。 次…

勉強日記 1/5 帰宅後

実践力を身につけるPythonの教科書P207 5章から 20:00~ TensorFlowがwin osに対応する前で scikit-learnの解説になっていて残念。 本当に簡単に機械学習が始まるのやばいなあ、マラソンするためのピッタリの靴とウエアがすでに玄関に置いてある感じ。 僕の…

勉強日記 1/4

実践力を身につける Pythonの教科書 P154~ バイト終わって(7時ぐらいから) パッケージからQRCを生成してみました、スピードプレイが今日届いたのでその写真。 なかなか知らなそうな面白いパッケージ有りますね。 P178「変数を保存する保存する方法」と校正…

勉強日記1/2

今日は 実践力を身につける Pythonの教科書を12時ぐらい0Pから Atom入れろって感じなのでいれる。 qiita.com 触って気に入らないのでやめる。 JpyterとSpyderで十分。 PowerShell上にファイル・フォルダドラックドロップでそのファイルパスが表示されるっ…

今年の目標

まず去年はパチンコしすぎたので駄目だった。小銭稼ぐのはやめます。 しかもあれだけやってものすごく散々(期待値から-40万円ほど)で時給600円ぐらい。 結局フラグシップモデルのロード一台とホイールとgarmin代金に消えました。 まあ過ぎたことは良い…

目覚めたドリーマー10

ひとまずリターン時系列データが必要なので MT4からCSVファイルに書き出します。計算式は r=P/P1-1 //+------------------------------------------------------------------+ //| fileopen.mq4 | //| Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. | //…

目覚めたドリーマー9

ファイル関数 / FileWriteArray - MetaTrader 5 のためのアルゴリズムの/自動化されたトレーディング言語のリファレンス FileWriteArrayなどが便利そうである。 これを使ってざっくばらんに書く。 binファイルとか言っちゃってるわやめとこう。 とりあえずfa…

目覚めたドリーマー8

今はテストで少ない数の標本でやっているが実際にはもっと膨大な数をもって相関を出すのがいいだろうと思う。 現実問題としてあまり多い標本は年に4回とは言え計算がめんどくさい、自分がするわけではないがありすぎてもあまり危険度は変わらないはず。 3…

目覚めたドリーマー7

長い休憩が終わったので進みます。 進捗ですが、ひとまずMT4から連携も取れバックテストはする意味が無いと真理にたどり着いたところまでです。 いよいよpythonの方で2次計画法を解いてみることにします。 ここで扱うデータは実際の各7通貨の週足の3ヶ月分で…

目覚めたドリーマー6

つーことでpythonをMT4からあつかう darden.hatenablog.com 7bit先生のほうよりOTMql4Pyの方が開発が進んでいるようなのでこっちにします。 python3しかないので2をいれました。 VPSとデスクトップPCの両方にインストール作業しているのでなかなか面倒くさい…

目覚めたドリーマー5

完全に失念していた MT4では多通貨のバックテストが出来ないのでMT5で書かないことにはバックテストにならない。MT5のPythonのラッパーは今のところない。 バックテストは無視してMT4で書く、そもそもバックテストが必要なEAではないのでこれで良い気がして…

目覚めたドリーマー4

数理最適化とPython from Yosuke Onoue www.slideshare.net d.hatena.ne.jp まずまったくpythonやるやる詐欺でなんもわかってないのが辛い しかしgoogleのおかげでようやくなんとかなりそうやな

目覚めたドリーマー3

水野 眞治先生の解説 http://www.me.titech.ac.jp/~mizu_lab/text/PDF-NLP/NLP1-QP-problem.pdf 最小化と制約条件が必要? OpenOpt, FuncDeisignerを使って2次計画法 – Ki_chi@Blog これ見るとpython使ったほうが良さげな気がしてる Metatrader Python Integ…

目覚めたドリーマー2

自分用のメモ MarketInfo()関数でスワップの取得。 double MarketInfo(string symbol,int type); MODE_SWAPLONG 18 買いポジションのスワップポイント MODE_SWAPSHORT 19 売りポジションのスワップポイント 3ヶ月ごとに組み替える(再計算) 使用通貨は7つ …

目が覚めたドリーマー

一攫千金とか夢見てたのがいけなかったな。 地道に増える道を行こう、そしてそれはもう知っていて面倒くさいだけの理由と一攫千金にうつつを抜かして放棄していたので。 もう少し地に足つけていきていかなあかんなってことで。 全くおもしろくない手法は一応…

さて、プログラミング初心者である俺が将棋のプログラムを初めます。

FXについては一段落してしまった感がある。損益はまだまだマイナスだけどほうってたらそのうち勝つはず(ほんまかいな)。 そこで機械学習やらディープラーニングやらデータベースやらの学習を兼ねて将棋のプログラミングを初めてみます。 コンペティティブ…

数量決定にケリー基準なんか使うなVaR使え。

ケリー基準の問題点は利益を最大にすること。 これが目的であり最大の問題点である、はっきり言って儲かったら儲かった分全てかけて勝ち続けるつもりでいる人にしか必要ない基準です。 これはそういうゲーム性ではないし実際にそのままオプティマルfで運用し…

パラメーターを戻した話

あまりに儲からなく業を煮やしたので数日前に 四ヶ月ぐらい前に使っていたEAのセットとパラメーターに戻した。 FXCMを解約したころが良かったのを思い出して FXCM用のMT4のセットしたものをまるまる手作業で持ってきた、 コピペで強引にEAのセットとパラとチ…

3ループ

パラメーターを治すときに2週間も費やしてしまって人的にドローダウンをかましてしまった。 主な原因はMT4のチャートにEAをぶち込んだ時のパラメーターが事前にチャートに設定されたパラになる仕様を知らなかっこととオプションの自動売買の設定でパラメータ…

リアルとデモの一致率を上げるとどうなるのか

sambomaster- 光のロック - YouTube なにもしないほどドジじゃない。 ふとあるアイディアが浮かんだ、 俺の持っているEAはなるべくバックテストの優位性を保ってトレードを保証するようしたいので時間の最初のティックでClose[1]のみ使っているわけで。 そ…

日記

どこでどう間違ったのかパラメータのほとんどが間違っていて EAのバックテストをやり直しているが ブレイクアウトの戦略と逆張りの戦略が使えないことに。 その代わりメインのスピアマン+アダムスセオリーの戦略が増えて帳消しで。 むしろ移動平均の戦略も…

なぜブレイクアウトは簡単なのか?

ブレイクアウトの手法は未だに通用しているように思う。 なぜだろうか? 大抵のシステムが現在の価格からティックにしろ時間にしろ期間nの価格を用いるからだと俺は結論づけた。 要するに外れ値として弾くような計算を用いない限りはほぼすべてのトレンドを…

FXCM→FXPROに鞍替えしました。

日食なつこ「エピゴウネ」弾き語りバージョン - YouTube 最近はまってるアーティスト。ものすごくタイムリーな歌詞がグッときます。 2月はスイングばっかりやってるもんであんまりだったんだけど、 それでも一応pipsベースにしても金額ベースにしてもプラス…

トレンドに乗る

トレンドは長めに続いてそれに乗っていけば利益が上がるというのがスイングトレードの基本理念です。 もっともシンプルなトレンドの検知方法とは何でしょうか? 上げ相場であれば価格が上がっているということが最もシンプルな解答でしょう。 つまりClose[3]

nemui的スイングトレードの基本的な振る舞い

スイングのロジックの基礎(設計図の基礎図みたいなもの)。 トレンドはわりかし長く続くと仮定してその上で システムの評価の為に回数は必要(Live取引を始めてもついて回る事)。 回数がなければ大数の法則はつかえない、しかし必要経費に負けないために出…

リスクリスクってお前ら何も知らないくせに

金融工学から言ったらリスクとはボラリティの大きさといってほぼ差し支えない。 スワップ派のためのFXポートフォリオ 標準偏差 は?ってやつはここをよく読むべきだ。 スワップはどうでもいいんですがものすごくためになる話です 必須の基礎がただで学べま…

MySQLにスプレッドを記入していこうのシリーズだが

DBの原則というか使い方の大まかな決まりって全然理解してないな、例えばBidとAskをほしいタイミングで入れるもんなのかな? 計算した結果をDBに入れていくのはだめなんだろうか例えば fix口座から可変のレートが呼べるみたいなのでbid-ask-(fixbid-fixask)…

MT4からMySQLに接続する。

まずはローカルからやってみる。 OnInItで接続して OnDeinitで切断かな。 MySQL :: MySQL 5.1 リファレンスマニュアル :: 23.2.3.52 mysql_real_connect() ログインに失敗するんだよなあ https://www.mql5.com/en/articles/932 こっちのが楽に実装できそうだ…

MySQLの勉強を始めたけど

マンネリ化している、やっぱり道具は使ってこそなんで。 ほとんどDBのコマンド理解してない俺が超実践していく。 FXファッキン糞CMのせいで俺のお金がなかな帰ってこなくてクソファッキン暇なので。 FxProのスプレッド固定口座と可変口座ではどちらが得なの…

スキャルピングにバックテスト

今俺が考えたことわざ、まるで意味を成さないことの意。 確実にわかってきたけどスキャルやるにはフォアードテストようにDemo口座開いてそこで実測しつつ構築していくしかない気がしてしかもそれはあっていそうである。 しかし儲かったら他のことが問題にな…

FXCMはよ金返せ

とりあえずムカついて出金、損益のキャプチャもせずにmyfxbookの方も消したので小さいですが右のが見れる間しか見れないでしょう。 なんか思った通りの取引にならん。この短期間でむかつくほどポジションがずれるので全決済で出金。 金曜の夜にやってしまっ…

超実践的過剰最適化の避け方。

堅牢性、堅牢性っていうけれど。 具体的に考えれば考える程わからない人にはわからないわけで。 そういう人たちに少しでも分かりやすく伝えてみようっていう記事。 例えば前回 なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか? - nemui3900’s blog なぜ単純…

ふと思ったけどこのブログって

なんとなく初心者向けに書いてたつもりだったがあまりにも基礎的な記事が足りてないなあ、初心者ターゲットの割にすごい中途半端だなあ。 わかる奴らにはわかってもらえるだろうが。 1分足を使って移動平均はこの時間でこのピリオドでこういう時にトレード…

なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか?

シンプルにものを見る。 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。part2 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。part2 - nemui3900’s blog を読めば少しわかってくるはずだ。 ポットを比べるという性質上、…

シンプルにものを見る。part2

本来は昨日の部分でとどめておくかと思ったが 自分でも少し整理しときたい部分だなって思い直したので行ってみましょう。 さて一本の移動平均を見ました 期間の違う移動平均を比べるシステムを考えてみましょう。 要するに上抜いたらとか下抜いたらというデ…

シンプルにものを見る。

移動平均を考える。 期間nの移動平均の値は close[1]/n+close[2]/n+......+close[n-1]/n+close[n]/n でもって計算される。 そしてここからが重要、 一本前の足の移動平均(期間n)と現在の足の移動平均(期間n)は何が違うでしょうか? close[1]/n+close[2]/n+..…

パーセント点の残差によってボラリティを算出する。

すべてを同じスケールで見る自作インジケーター - nemui3900’s blog すべてを同じスケールで見る自作インジケーター - nemui3900’s blog これ(pten)の50からの残差でボラリティを評価しましょうってことです。 1000本くらいのサンプルで、ようはpten…

またしても他人の言葉を紹介する。

たまに気が向くとやってる金言の紹介です。 ~引用の始まり~ 投稿者 一応プロ(笑) : 2010年01月05日 23:27 たまたまネットサーフしてたら通りかかりました。なんかほのぼのしているのに頑張っているというノリが好きなので、コメント残します(笑) 私は…

nemui's Accelerator、nemui's Acceleratorとはなんなのか。

nemui's Acceleratorとはなんなのか。 大抵の思いついたことはすでに誰かがやってて、 それを公開しているかしていないかという問題なだけなので。 ただ俺が探せていないだけかもしれないけどなさそうだった というより探すより作ったほうが早いので 俺が作…

そろそろtoyolab信者として新書をレビューするべきなんだろう。

メタトレーダーではじめるFXシステムトレードプログラミング ~オリジナルEA開発からバックテストまで徹底解説~ http://www.rutles.net/products/detail.php?product_id=706 去年の12月にでたんでだいぶ開いてしまった感はありますが一応書評をしておきまし…

シャンデリアストップを実装しよう。part2

さてここでストップレベルの計算方法ですが Close[1]+25パーセント点(対数)[1]*Close[1] もしくはClose[1]+75パーセント点(対数)[1]*Close[1] で小数点を丸める。 そろそろどんだけパーセント点好きなんだよってツッコミが入りそうだけど実測値が大好…

シャンデリアストップを実装しよう。part1

MQLでシャンデリアストップ(トレーリングストップ)を実装しようとした時に考えつくのは注文時のストップにまず任意の距離を入れて。 それを基準に上がれ(もしくは下がれ)ば注文を変更して入れ替える方式。 それとは別にシステムがストップレベルを判断し…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart7)

さてできたので最適化したくなるが まずは本当にできているかをしっかり確認する。 この確認が俺はあまり好きではなくて下手な気がする このへんは今後の課題でもっとうまくやる方法を考えるべきなのだろう。 まず適当なパラメーターでストラテジーテスター…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart6)

すべて買うのに成功したのでここでしかるべきタイミングでしかるべき方向にしかるべきポジションを建てるようにする。 まずは消去法の部分(しかるべきタイミングとしかるべきポジション)を作る。 その前に一度ある国がパーセント点を超えた時に10ペアすべ…