俺にも執筆活動させろボケ

システム作り

目が覚めたドリーマー

一攫千金とか夢見てたのがいけなかったな。 地道に増える道を行こう、そしてそれはもう知っていて面倒くさいだけの理由と一攫千金にうつつを抜かして放棄していたので。 もう少し地に足つけていきていかなあかんなってことで。 全くおもしろくない手法は一応…

リアルとデモの一致率を上げるとどうなるのか

sambomaster- 光のロック - YouTube なにもしないほどドジじゃない。 ふとあるアイディアが浮かんだ、 俺の持っているEAはなるべくバックテストの優位性を保ってトレードを保証するようしたいので時間の最初のティックでClose[1]のみ使っているわけで。 そ…

なぜブレイクアウトは簡単なのか?

ブレイクアウトの手法は未だに通用しているように思う。 なぜだろうか? 大抵のシステムが現在の価格からティックにしろ時間にしろ期間nの価格を用いるからだと俺は結論づけた。 要するに外れ値として弾くような計算を用いない限りはほぼすべてのトレンドを…

トレンドに乗る

トレンドは長めに続いてそれに乗っていけば利益が上がるというのがスイングトレードの基本理念です。 もっともシンプルなトレンドの検知方法とは何でしょうか? 上げ相場であれば価格が上がっているということが最もシンプルな解答でしょう。 つまりClose[3]

nemui的スイングトレードの基本的な振る舞い

スイングのロジックの基礎(設計図の基礎図みたいなもの)。 トレンドはわりかし長く続くと仮定してその上で システムの評価の為に回数は必要(Live取引を始めてもついて回る事)。 回数がなければ大数の法則はつかえない、しかし必要経費に負けないために出…

リスクリスクってお前ら何も知らないくせに

金融工学から言ったらリスクとはボラリティの大きさといってほぼ差し支えない。 スワップ派のためのFXポートフォリオ 標準偏差 は?ってやつはここをよく読むべきだ。 スワップはどうでもいいんですがものすごくためになる話です 必須の基礎がただで学べま…

スキャルピングにバックテスト

今俺が考えたことわざ、まるで意味を成さないことの意。 確実にわかってきたけどスキャルやるにはフォアードテストようにDemo口座開いてそこで実測しつつ構築していくしかない気がしてしかもそれはあっていそうである。 しかし儲かったら他のことが問題にな…

超実践的過剰最適化の避け方。

堅牢性、堅牢性っていうけれど。 具体的に考えれば考える程わからない人にはわからないわけで。 そういう人たちに少しでも分かりやすく伝えてみようっていう記事。 例えば前回 なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか? - nemui3900’s blog なぜ単純…

ふと思ったけどこのブログって

なんとなく初心者向けに書いてたつもりだったがあまりにも基礎的な記事が足りてないなあ、初心者ターゲットの割にすごい中途半端だなあ。 わかる奴らにはわかってもらえるだろうが。 1分足を使って移動平均はこの時間でこのピリオドでこういう時にトレード…

なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか?

シンプルにものを見る。 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。part2 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。part2 - nemui3900’s blog を読めば少しわかってくるはずだ。 ポットを比べるという性質上、…

シンプルにものを見る。part2

本来は昨日の部分でとどめておくかと思ったが 自分でも少し整理しときたい部分だなって思い直したので行ってみましょう。 さて一本の移動平均を見ました 期間の違う移動平均を比べるシステムを考えてみましょう。 要するに上抜いたらとか下抜いたらというデ…

シンプルにものを見る。

移動平均を考える。 期間nの移動平均の値は close[1]/n+close[2]/n+......+close[n-1]/n+close[n]/n でもって計算される。 そしてここからが重要、 一本前の足の移動平均(期間n)と現在の足の移動平均(期間n)は何が違うでしょうか? close[1]/n+close[2]/n+..…

またしても他人の言葉を紹介する。

たまに気が向くとやってる金言の紹介です。 ~引用の始まり~ 投稿者 一応プロ(笑) : 2010年01月05日 23:27 たまたまネットサーフしてたら通りかかりました。なんかほのぼのしているのに頑張っているというノリが好きなので、コメント残します(笑) 私は…

そろそろtoyolab信者として新書をレビューするべきなんだろう。

メタトレーダーではじめるFXシステムトレードプログラミング ~オリジナルEA開発からバックテストまで徹底解説~ http://www.rutles.net/products/detail.php?product_id=706 去年の12月にでたんでだいぶ開いてしまった感はありますが一応書評をしておきまし…

シャンデリアストップを実装しよう。part2

さてここでストップレベルの計算方法ですが Close[1]+25パーセント点(対数)[1]*Close[1] もしくはClose[1]+75パーセント点(対数)[1]*Close[1] で小数点を丸める。 そろそろどんだけパーセント点好きなんだよってツッコミが入りそうだけど実測値が大好…

シャンデリアストップを実装しよう。part1

MQLでシャンデリアストップ(トレーリングストップ)を実装しようとした時に考えつくのは注文時のストップにまず任意の距離を入れて。 それを基準に上がれ(もしくは下がれ)ば注文を変更して入れ替える方式。 それとは別にシステムがストップレベルを判断し…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart7)

さてできたので最適化したくなるが まずは本当にできているかをしっかり確認する。 この確認が俺はあまり好きではなくて下手な気がする このへんは今後の課題でもっとうまくやる方法を考えるべきなのだろう。 まず適当なパラメーターでストラテジーテスター…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart6)

すべて買うのに成功したのでここでしかるべきタイミングでしかるべき方向にしかるべきポジションを建てるようにする。 まずは消去法の部分(しかるべきタイミングとしかるべきポジション)を作る。 その前に一度ある国がパーセント点を超えた時に10ペアすべ…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart5)

まずは世界5通貨モデルの通貨ペアすべて 10通貨すべてに買い注文をだすところから。 こんなかんじだろう、実験。 いきなり躓きまくり、 この4106は未知の通貨名なのでかなり想定外。FXPROはマイナーな通貨名なはずはないしEURUSDだけ通ってるのでどうやら…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart4)

さて、目標値の算出ですがこれは簡単なことだ。 だから間違えないようにしつこい感じで振り返る。 ただ単に掛け合わせるだけなのだがあまりにも少ない数になってしまう。これではスイングには使えないだろう。 ってことで振り返るのは一旦やめて 他のEXIT方…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart3)

レジュームスイッチが入った時だけ平均を算出するのでいいけど その条件式を描くのがだるいので普通に移動平均を求める、 その移動平均は昔作ったSSMA(スクリーニング単純移動平均)でだす。 N75とN25を出しているのですごい簡単だなこれ。 ssmaはオレンジ…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart2)

さてとりあえずレジュームスイッチを作ったけどその後の挙動は まるで考えていません。 そもそもスイッチの部分でも少し検証の余地が残っています。 一銘柄が突出した場合 と2つ以上の突出に 分かれます。どうするかという選択肢ですが基本的に 場面分けは…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart1)

まずは黄色の①を検出するところから始める。 AUDが弱くなった時AUD以外の通貨がどうなるかって検証なので まず急に弱くなった強くなったを検出できないとどうにもならない。 要はブラック・スワンを探すところからだな。 昔作った気がするのでその方法を採用…

そろそろまじめにku-chartの使い方を考える。

ku-chartを俺が認識してから四年以上がたった。 通貨の強弱のアレ。 - とあるMetaTraderの備忘秘録 通貨の強弱のアレ。 - とあるMetaTraderの備忘秘録 今更概念や世に出た経緯は俺が説明する必要もないだろう。 俺のku-chartの使い方はMQLの実践演習にしか使…

打倒[Too many requests]~僕が2,3回ほど注文することにした訳~

それは一昨日起こった。何気なく寝る前にMT4の様子を見に行ったら Too many requestsでポジションが立っていなかった。 ログを見るとどうも同時に注文がなされたため GBPUSDのリクエストは破棄された模様。 そういえばMT4は同時に注文ができなかった、 1/100…

FX実践記

ポジションのサイズを決める変数をちゃんとしてからの収益グラフ(fxproデモ口座) まるで使いものにならないのではとビビっていたが なかなかどうして立派である。25のEAの日ばかりの勝率は75%ぐらい。 あとは数を増やしてどんどん直線的にするだけ、勝率…

EAの名前だけ晒せって面白そうじゃない?(お前らもやれよ)

faiさんとかが極稀にスクリーンショットで自作のEAの名前が映ったりするとドキッとすると共に、その名前からどういうEAの思想なのかを推し量ろうと必死になった経験が皆さんきっとあるはず。 ってことで俺も名前だけ晒していく BlackSwan CD TurnA Measuring…

無駄な努力はしなきゃいけない

まともそうな収益グラフを描くのって1%もないんだよね。 ってことは逆に言うと結果はほぼわかってるんで、 EAつくってバックテスト走らせるみたいな動機は1/100にしても体が動くぐらいのエネルギーが無いといけない。 根拠の無い自信みたいなものってやっ…

GODレシオをNinjaTraderで作る。

何度も言っているがKu-Powerは対数変化率なので スプレッドが無いことは愚か通貨ですらなく実際に取引対象でもない。 それを正しく評価するのは結構骨が折れる。 通貨で実際にFX取引できるのであれば乱暴に言えば儲かり続けるっていう、 絶対的な評価値を持…

動画の埋め込みテスト兼ねたルールの確認とNT7バックテスト

茜色が燃えるとき - Scoobie Do - YouTube ”今いるこの場所はすり減るだけのゲーム それなら俺はただ笑うだけで勝てるはず” ”今いるここからは落ちてくだけのゲーム それならそう誰もが踊るだけで勝てるはず” Scoobie Doの茜色が燃えるときから一部引用 何か…