俺にも執筆活動させろボケ

システム作り

トレンド判定がくそだった。

見ているとタイミングはそこそこ良さそうなのに方向がおかしい事が多くて最近はだめだった。 そこで仕事中に思いついた判断基準にした プロフィットはちょっとだけ下がったが、そんなことは割とどうでもいい。 R2(決定係数)もこれなら放置できる。 こんな…

ライフサイクルシステムの設計

自動売買のスプリクト自身で止める判別したほうがいいな、 DBに書き込みに行くのはそうして。 一時停止してもまた途中からポジションを参照して ちゃんと整合性保ってトレードしてくれるようなやつ。 そのへんさっさと実装するためにストラテジはかなり適当…

今後の予定。

ひとまずバックテストができるようになったので 1.良さそうなストラテジーを複数見繕う 2.python移植 3.フォアードテスト 4.ライフサイクルによる自動停止(安全装置含め qiita.com 雑感として非常に同意する記事 ライフサイクルを導入して自動で停…

根性で予定していたプログラムを書ききった(えらい

とりあえずワーニング出ちゃったけど各periodごとに相関係数を算出した。 無理やりfor文でやったけど絶対もっといい方法がある。 つーかゼロ除算してるっぽいなあ そもそも対数変化率でやるのやめるか? 相関係数の乖離はjpyでそのままやるかね とりあえず一…

対数変化率をプロット

.cumsum()でスランプグラフにして並べてみる まあこんなもんか ヒストグラムを描く と思ったけど変化率もプロット fxのほうの外れ値やべえな(どうにかして困惑) まあしかとしてヒストグラム 時間的なアノマリー入れないとあんまり乖離閉じてなさそう。 max…

DBに接続して対数変化率のグラフのプロットから

今考えているのは bfとbffxで相関係数を比べて bf↓bffx↑の方向で乖離しすぎた場合 bfjpy買いbffxjpyで売り。戻ってきたとこで決済。 というのを考えているが 必要な入金額的にはbfjpyに10万bffxに3万とかかな、 もっと安くてもやれると思うけど。 まあ自前で…

目が覚めたドリーマー

一攫千金とか夢見てたのがいけなかったな。 地道に増える道を行こう、そしてそれはもう知っていて面倒くさいだけの理由と一攫千金にうつつを抜かして放棄していたので。 もう少し地に足つけていきていかなあかんなってことで。 全くおもしろくない手法は一応…

リアルとデモの一致率を上げるとどうなるのか

sambomaster- 光のロック - YouTube なにもしないほどドジじゃない。 ふとあるアイディアが浮かんだ、 俺の持っているEAはなるべくバックテストの優位性を保ってトレードを保証するようしたいので時間の最初のティックでClose[1]のみ使っているわけで。 そ…

なぜブレイクアウトは簡単なのか?

ブレイクアウトの手法は未だに通用しているように思う。 なぜだろうか? 大抵のシステムが現在の価格からティックにしろ時間にしろ期間nの価格を用いるからだと俺は結論づけた。 要するに外れ値として弾くような計算を用いない限りはほぼすべてのトレンドを…

トレンドに乗る

トレンドは長めに続いてそれに乗っていけば利益が上がるというのがスイングトレードの基本理念です。 もっともシンプルなトレンドの検知方法とは何でしょうか? 上げ相場であれば価格が上がっているということが最もシンプルな解答でしょう。 つまりClose[3]

nemui的スイングトレードの基本的な振る舞い

スイングのロジックの基礎(設計図の基礎図みたいなもの)。 トレンドはわりかし長く続くと仮定してその上で システムの評価の為に回数は必要(Live取引を始めてもついて回る事)。 回数がなければ大数の法則はつかえない、しかし必要経費に負けないために出…

リスクリスクってお前ら何も知らないくせに

金融工学から言ったらリスクとはボラリティの大きさといってほぼ差し支えない。 スワップ派のためのFXポートフォリオ 標準偏差 は?ってやつはここをよく読むべきだ。 スワップはどうでもいいんですがものすごくためになる話です 必須の基礎がただで学べま…

スキャルピングにバックテスト

今俺が考えたことわざ、まるで意味を成さないことの意。 確実にわかってきたけどスキャルやるにはフォアードテストようにDemo口座開いてそこで実測しつつ構築していくしかない気がしてしかもそれはあっていそうである。 しかし儲かったら他のことが問題にな…

超実践的過剰最適化の避け方。

堅牢性、堅牢性っていうけれど。 具体的に考えれば考える程わからない人にはわからないわけで。 そういう人たちに少しでも分かりやすく伝えてみようっていう記事。 例えば前回 なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか? - nemui3900’s blog なぜ単純…

ふと思ったけどこのブログって

なんとなく初心者向けに書いてたつもりだったがあまりにも基礎的な記事が足りてないなあ、初心者ターゲットの割にすごい中途半端だなあ。 わかる奴らにはわかってもらえるだろうが。 1分足を使って移動平均はこの時間でこのピリオドでこういう時にトレード…

なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか?

シンプルにものを見る。 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。part2 - nemui3900’s blog シンプルにものを見る。part2 - nemui3900’s blog を読めば少しわかってくるはずだ。 ポットを比べるという性質上、…

シンプルにものを見る。part2

本来は昨日の部分でとどめておくかと思ったが 自分でも少し整理しときたい部分だなって思い直したので行ってみましょう。 さて一本の移動平均を見ました 期間の違う移動平均を比べるシステムを考えてみましょう。 要するに上抜いたらとか下抜いたらというデ…

シンプルにものを見る。

移動平均を考える。 期間nの移動平均の値は close[1]/n+close[2]/n+......+close[n-1]/n+close[n]/n でもって計算される。 そしてここからが重要、 一本前の足の移動平均(期間n)と現在の足の移動平均(期間n)は何が違うでしょうか? close[1]/n+close[2]/n+..…

またしても他人の言葉を紹介する。

たまに気が向くとやってる金言の紹介です。 ~引用の始まり~ 投稿者 一応プロ(笑) : 2010年01月05日 23:27 たまたまネットサーフしてたら通りかかりました。なんかほのぼのしているのに頑張っているというノリが好きなので、コメント残します(笑) 私は…

そろそろtoyolab信者として新書をレビューするべきなんだろう。

メタトレーダーではじめるFXシステムトレードプログラミング ~オリジナルEA開発からバックテストまで徹底解説~ http://www.rutles.net/products/detail.php?product_id=706 去年の12月にでたんでだいぶ開いてしまった感はありますが一応書評をしておきまし…

シャンデリアストップを実装しよう。part2

さてここでストップレベルの計算方法ですが Close[1]+25パーセント点(対数)[1]*Close[1] もしくはClose[1]+75パーセント点(対数)[1]*Close[1] で小数点を丸める。 そろそろどんだけパーセント点好きなんだよってツッコミが入りそうだけど実測値が大好…

シャンデリアストップを実装しよう。part1

MQLでシャンデリアストップ(トレーリングストップ)を実装しようとした時に考えつくのは注文時のストップにまず任意の距離を入れて。 それを基準に上がれ(もしくは下がれ)ば注文を変更して入れ替える方式。 それとは別にシステムがストップレベルを判断し…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart7)

さてできたので最適化したくなるが まずは本当にできているかをしっかり確認する。 この確認が俺はあまり好きではなくて下手な気がする このへんは今後の課題でもっとうまくやる方法を考えるべきなのだろう。 まず適当なパラメーターでストラテジーテスター…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart6)

すべて買うのに成功したのでここでしかるべきタイミングでしかるべき方向にしかるべきポジションを建てるようにする。 まずは消去法の部分(しかるべきタイミングとしかるべきポジション)を作る。 その前に一度ある国がパーセント点を超えた時に10ペアすべ…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart5)

まずは世界5通貨モデルの通貨ペアすべて 10通貨すべてに買い注文をだすところから。 こんなかんじだろう、実験。 いきなり躓きまくり、 この4106は未知の通貨名なのでかなり想定外。FXPROはマイナーな通貨名なはずはないしEURUSDだけ通ってるのでどうやら…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart4)

さて、目標値の算出ですがこれは簡単なことだ。 だから間違えないようにしつこい感じで振り返る。 ただ単に掛け合わせるだけなのだがあまりにも少ない数になってしまう。これではスイングには使えないだろう。 ってことで振り返るのは一旦やめて 他のEXIT方…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart3)

レジュームスイッチが入った時だけ平均を算出するのでいいけど その条件式を描くのがだるいので普通に移動平均を求める、 その移動平均は昔作ったSSMA(スクリーニング単純移動平均)でだす。 N75とN25を出しているのですごい簡単だなこれ。 ssmaはオレンジ…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart2)

さてとりあえずレジュームスイッチを作ったけどその後の挙動は まるで考えていません。 そもそもスイッチの部分でも少し検証の余地が残っています。 一銘柄が突出した場合 と2つ以上の突出に 分かれます。どうするかという選択肢ですが基本的に 場面分けは…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart1)

まずは黄色の①を検出するところから始める。 AUDが弱くなった時AUD以外の通貨がどうなるかって検証なので まず急に弱くなった強くなったを検出できないとどうにもならない。 要はブラック・スワンを探すところからだな。 昔作った気がするのでその方法を採用…

そろそろまじめにku-chartの使い方を考える。

ku-chartを俺が認識してから四年以上がたった。 通貨の強弱のアレ。 - とあるMetaTraderの備忘秘録 通貨の強弱のアレ。 - とあるMetaTraderの備忘秘録 今更概念や世に出た経緯は俺が説明する必要もないだろう。 俺のku-chartの使い方はMQLの実践演習にしか使…