自動売買のスプリクト自身で止める判別したほうがいいな、 DBに書き込みに行くのはそうして。 一時停止してもまた途中からポジションを参照して ちゃんと整合性保ってトレードしてくれるようなやつ。 そのへんさっさと実装するためにストラテジはかなり適当…

ひとまずバックテストができるようになったので １．良さそうなストラテジーを複数見繕う ２．python移植 ３．フォアードテスト ４．ライフサイクルによる自動停止（安全装置含め qiita.com 雑感として非常に同意する記事 ライフサイクルを導入して自動で停…

SMAでGCとDCでドテンする。 New→Strategy Analyzerを開いて SettingでStrategyをSample MA crossoverを選択 Data SeriesにBTCJPY そしてRun 簡単にバックテストができる。 オプティマイズ Backtest typeをOptimizationを選択 Fast 4;26;2 Slow 40;100;2 Data…

Tools→Instrument Listsから Forex→Instrumentsのaddから BTCJPY入力してを追加 いよいよヒストリカルデータを入れる Tools→Importから UTC+9：00でファイル名を"BTCJPY 03-28.txt"にしておく errorがでたので下の方のlog を開く 同じタイムスタンプがあると…

ヒストリカルデータの作成から 形式を思い出すために過去自分で作ったku-Powerを見てみる 20020102 045700;1000.1559 ;10020020102 045800;1000.1213 ;10020020102 045900;1000.1942 ;10020020102 050000;1000.0723 ;10020020102 050100;999.6815 ;100200201…

つーことでNinjaTraderとMEXが連携してるっぽいニュースをみて 俺は忍びの者だったのを思い出した。 多分日本で一番NSの記事を書いたblogだったはず。 それぐらいNT流行ってない、実力に見合わない評価をされている。 QUOINEXの一分足をとって来て差分をMySQ…

とりあえずnp.roll使うことにした 自己相関係数が出せた 単回帰を機械学習でやりたい。最適化はどうしようかな。 というかすごい有益なjyupyter noteが公開されているのでみんな見たほうがいい 東京大学のデータサイエンティスト育成講座（GCI）の演習コンテ…

スピアマンの順位相関を自己でやったのに少し細工して 単回帰しよう。 st-hakky.hatenablog.com SciPyが簡単かな。 shiftのあたりをミスっているのかすべて同じ値がはいるなあ。 なんでだろう、眠いから一回寝よう。

これはスクラッチで自分で書いていったほうがいいわ （toyolab先生のほぼコピペしつつ） 先生の偉大さに感謝しつつ最適化をあれしてほしいなあとか言っちゃうやつ まあ単回帰でも組み込んでみるかLSTMやってみるか LSTMはグラボが届いてからだな。 単回帰と…

昨日はCryptowatchのサバが良くなかったので０がちょくちょく入っている。 ０を除外しないといけないので調べる。 accent.hatenablog.jp 削除はできたけども根本的な解決にはなっていないなあ。 これはめんどくさい。 自前のDBに書き込み→一分足とかの作成。…

python使ってmaのGCとDCでBTやる。（意訳：簡単なテストをpythonで書いてみる） Pandas: DataFrame.rolling()のごく簡単な例 - Qiita 移動平均はこれを使う。 qiita.com バックテストを調べると謎のライブラリかtoyolab先生に行き当たるなあ、 結局の所真面…

そのままでもいいんだけど一応直感的じゃないので変換しておく Python 3 で少しだけ便利になった datetime の新機能 - Qiita 日本のサーバータイムままらしい、これは以外だった。 現在の時刻から14本分OHLCを取ってくる &after=1483196400を変える 何故か2…

pandasをインポートして json→DF そしてカラムを追加 とりあえず描写 やることメモ 最新の数本取ってくるようにする それを使ってインディケーターの表示

www.bitbityen.com blog.shoby.jp quoinexもapiでサポートしてないと思うのでこれで https://api.cryptowat.ch/markets/quoine/btcjpy/ohlc?periods=60&after=1483196400 jsonをpandasで扱う pandas によるデータセットのマージ - Qiita 6000本までしか取得…

日本人がMEX行ったおかげでだいぶ重いな、ログインできなかったし。 なので俺は逆張りしてQUOINEXでやる。ちょうど開設できたし。 というかJPYで建てとかないと円高になって利益が減る気がしている。 似顔絵とかマジでキモいのでやめたほうがいいと思うけど…

ザ・ファブルがクソ面白い、面白いじゃなくて糞面白い。 まあそんなことはどうでもいいのだ。 バックテストするためにどうするかを未だに悩んでいるんだけど ccxtをとりあえず使って バックテストは Welcome to backtrader’s documentation! — backtrader 1.…

まあ先月はこんなもんだろうなあ、あまり時間がなかったのと 花粉の薬を飲み始めるのが遅かった。 あとapiをいじってた時間が割りと長かった。 MEXのakagamiさんの500円のnote買ったのでさっさと学習しよう。

QUOINEX これがAPIの日本語ページだよどの辺が日本語なのかと。 同じようなページがもう一個あるな、なんでやろ↓ Quoine Exchange API Reference https://api.quoine.com/products プロダクトコード 認証関係 qiita.com Welcome to python-quoine v0.1.3 — p…

ケースファン付け替えたけど、これCPUファンがうるせえな。 買いなおしたクーラー早く届かないかな。リテールのクーラーはメモリに干渉してるし ファンのピンが足りないしマザーをケチったのが間違いだった。 SFDは結局やめた乖離が縮まる理由がない、 境目…

スプリクトでたたいたらコピペまんまで通るな、謎だ。 チャンネルをBTCとBTCFXにする意味があまりないかもしれない。 ほとんどMQLのOnTick()と考えて使えばいいんじゃないかな。 ジュピターノートだとエラーが出るので.pyにしてテストすることにした。 ひと…

pubnubが使えないと詰んでいるのでリアルタイムレート取得から miraaaman.hateblo.jp r17u.hatenablog.com ここらへんをまるこぴするがエラーが出る のでぐぐる github.com そしてまたエラー TypeError: 'Future' object is not callable のでぐぐる python …

某yasu君の話をちょっとしとくと、最初からかかわらないほうがいいよ。 お金にルーズかつ嘘つきな人間と関係を頑張る必要なんてないからね。 お金持ってるかとかは正直分からんしIBは儲かるらしいし大事なのはそこじゃなくて 嘘つきなところが問題なんだよね…

雑なお絵かきで思慮をまとめておく。 現物買い FX売り 割かし乖離は行き続けるっぽいのでトラッキングリピートすることにした。 あらかじめマイナス～0.5まではノーポジで0.5から0.25刻みで（このへんのパラメータは後でテストする）両建てトラリピして7.5の…

注文IDを保存する 現物はIDもくそもないな、、、 まあいいやFXはともかく記憶する と思ったけどIFOで注文することにした 注文通らないね 'data': None, 'error_message': 'Invalid signature', 'status': -500 これが糞サーバーってやつか、 ヘッドレスのブ…

0時から夕方までスプリクト叩いてもいいのだが一応自動で止まってもらう。 まず時間の取得 19時から24時までは止まっといてもらうか。 このへん綺麗に書くのは後で考えるとして。 あと思ったより乖離の平均は0に近いようなので平均をいちいち参照するのはや…

乖離率を算出する。 データフレームで保存しているのでいったん numpyのarrayに変える。 bidとaskの平均値にしてさらにスプレッドも計算しておく 平均スプレッド451円らしい。 こうしてみると手数料がやすいなあ、 まあそれがBTC触ってる理由全てなんだけど…

TPとストップを求めるのともうちょっといいシグナルを探るためにデータを解析していく。 GMT0で取ってるので日本のGMT9を考慮 データを日付ごとに雑に取得してpandasのdfにする。 このまま一度保管。 tech-blog.abeja.asia メモリは十分に積んでいるので気に…

ルールをもう一度確認する。 BTCJPYを買い（以下BJ BTCFXJPYを売る（以下BFJ スイッチは 乖離のMA（peri=1分間）<(BFJ-BJ)/BJ-（スプレッド＋手数料往復） ＆＆ ポジション無し。 TPが 手数料の10倍でレート計算。 ストップは時間で区切る 1分間でだめなら全…

postionではなく現物の場合 どうやらgetbalance()で資産を見に行かないといけない模様。 なんと難しいことか。 そして決済してみる。 －200ってなんですか（怒 ググっても載ってないな 多分手数料分足りねえぞってことだと仮定して 手数料の取得 そして計算 …

まずは乖離の平均を求める。 すごい雑にデータを取得しているのでDBにアクセスしてpandasを使って平均を求める。 oinume.hatenablog.com 今回はpymysqlを使ってみる。 クエリマジでわからん、逆切れ。 最後から数件取ってくる select * from bf order by id …