決定係数Rでフィルタリングした未来予想と結果。
決定係数でフィルタリングするMT5のEAがこちら↓
眠い | r2ea.zip ダウンロード | uploader.jp
前回最適化したものにR2が0.6以上というフィルタリングでBTかけると
むしろ予想精度が落ちていますね。
この結果からチャートにきれいな単回帰直線を描くとトレンドは終わりが近い?
という大胆な予想で閉めておきます。
そしてうすうす気づいてる人もいるだろうがここで盛大なネタばらしをする
そもそも時間軸で値段に相関あるわけねえだろ(昔テストしたけどホントは少しだけある?)、
そんで期間外のデータを壮大に無視しすぎだし。
単回帰直線をチャートに引いて未来予想はかなり無理がありました。
統計的に意味のあるインディケーターと言いつつ実は意味のなかったこの連載、
ではなぜこんなものをしたかというとこれは実は
EAの収益グラフに単回帰直線を引いて決定係数を用いることで非常に優秀な評価値としての尺度を持ちます。
大事なことなのでもう一度
ここまでまじめに読んだ人達はEAの評価をR2を用いることでちゃんと出来るようになったということ(断言)。
あとはどういう感じでEAを作って実装するかっていう流れを実際に見せて体感してもらったという部分もあります。
次から具体的なR2を使った(実は使わない)システムの評価。
第六回 決定係数を使った(使わない)EAの損益グラフの評価。