EAの最適化の手順。

まず間違いだらけ。

パラメーター必死に探しすぎ。

例えば一本の移動平均線でEAを作った場合

期間がパラメーターで100も200も平気で超える最適化をやりたがるけど間違い。

5個ぐらいパラメーターを拾って検証したらもう捨てていい、

むしろ方法のほうを100も200も増やしていく。

上だったらトレンドの始まりなのかむしろ買われすぎなのか。

売りと買いの条件を逆にすることでまず2つ。

移動平均線の種類はどうかSMAからEMAからいろいろ種類ごとで5個ぐらい。

さらに売りと買いを逆にで倍。

この移動平均の種類ってのが大事かもしれないって思えば

自分の考えた移動平均を作成し直す、それで何個も作る。何個も捨てる。

単に上向き下向きではなく自己相関で条件にしたり、

兎に角やっては捨てやっては捨てる。

少しましそうなのができたらちょっとだけパラメーター増やして

パラメーターの相関を目で見て良さそうだったら採用してダメなら捨てて

方法論探しの繰り返し。

パラメーターの相関はちゃんとダメそうなところはダメという相関もほしい。

フィルターとしてのルールではなく主軸のルールを変えまくることが大事。

2本使おうって思ったらそれはフィルターを増やしている事のほうが多い。

小銭がよく落ちている道を喜んで探すんじゃなくて

黄金のレンガの道をあるけ。

思うに頭のいい人ほどこのミスに遭遇する、

自分が正しいとあろうとするのか、そのパラメーターで最適化できると信じているのか。

相場が正しいし、パラメーターは最適化できない。