システム設計。過去の事象の及ぶ範囲と狙い所。

過去の事象の影響力について考えます、

注意：その証明や検証については行うつもりはなく全部俺の経験則です。

つまりは、俺は正しいとは言わない！！！

さてちょっと前に貼った期待値1.5の曲線ですが、

期待値ごとで比べるために2段目の表を用意しました。

おさらい、この青いライン上にのるシステムを20個用意できれば日計りで合成して

黄色いラインのシステムが出来上がりで目標達成です。

しかし、右側に注目するとYの幅がほとんど変わりません

そこまで行くとちょっとスプレッドが変わっただけ、勝率が変わっただけ、

極端な場合一つでも負けが増えたり減ったりするだけで

期待値に偉い様変わりが起きてしまいます。

そうなってくると期待値での評価はあてにならなそうです、リスクの評価も負けが足りない気がします。

別のシステムの評価方法が必要になってくるでしょうし、もっと精査しないとなんか勘違いで起こってるかもしれないと疑うレベルです。

というかそんなに勝率がいいならP/Lを無視できるのでFXではなくてBO（バイナリーオプション）で運用すべきです、反対に勝率がクソ低くても同じ（逆に張れば）BOでやった方がいい。

実際にBOできりんさんとかは大儲けしたらしい（俺もなんとなく気づいたが乗り遅れました）。今はもういろいろルールが変わってだめらしいですが。

要するに過去の事象の影響力はそんな極端なことを起こしません。

期待値で評価するのであればせいぜいこの赤いラインで囲った部分を狙うことになります。ぎりぎり許容して外一個分。

それ以外は過去の事象以外の影響力を必要とします。