システムの試作。さあ作れ、さあ捨てろ。
さあ作れといったところでずぶの素人には難しいかもしれない。
そこでEAのロジックとして成り立つ最少構成を理解することから始めよう。
FX取引のミクロなサイクルは買って売る(売って買う)。
これを連続して行って利益を積み上げていく。
つまりin(買いか売り)とout(その逆)の3つの要素から成り立っています、
inのタイミングと方向、outのタイミングで3つです。
基本的に一度でやめない、つまり連続性があるのでin-inで続けて行くのがロジックの最少構成なわけで。
ようはドテンでinのタイミングと方向のみのルールさえあれば
最少構成では2つの要素だけあれば取引はできるということになります。
もっと言ってしまうとbuyかsellかだけ出せてしまえばOKです、
なぜならタイミングは前回出たサインと新しいサインが違えばそれがinのタイミングとしてサインになります。
buyかsellか出し続けるだけでいいんです、案外簡単でしょ。
実装ができない?そしたら右のリンクから本を買えば2週間でできるよ。
例えば俺が一番最初に思いついたEAは前の足が陽線なら買って、陰線なら売ることです。見事にロジックとして完成されています。もちろん儲かりませんが。
そういう簡単なロジックでどんどん損益グラフを描いては簡易的な評価で捨て続けます。
そうするとぽつぽつと簡易テストをパスしてボチボチなシステムが出来上がってきます。
俺自身の経験からいって大体400個作って395個捨ててるので1.25%ぐらいの成功率です。
殆どの場合アイデアを捨てる行為です。
正直なところかなり手間のかかることをわざとやっています、
主成分分析によってデータマイニングすればほぼ間違いなく損益グラフは良いグラフを描き簡易的なテストをパスするでしょう。そんなことはわかってます。
しかしそれって過剰な最適化と何が違うのかとどうしても思ってしまうのです。
EAの作り方によって過剰最適化を避け堅牢なものしかできなくしてしまおうというのが成功率の1%のこのやり方の狙いです。