FX実践記

ポジションのサイズを決める変数をちゃんとしてからの収益グラフ（fxproデモ口座）

まるで使いものにならないのではとビビっていたが

なかなかどうして立派である。25のEAの日ばかりの勝率は75％ぐらい。

あとは数を増やしてどんどん直線的にするだけ、勝率が８割に乗るにはたぶん５０個は必要。

しかし勝率をあげてもその数の分だけポジションが調整されるので成長率（収益）は変わらない。わずか５％（実は全然わずかじゃない）を上げるためにあと25個EAを作るというのは自己満足の世界に近い。数が増えようが収益が上がらずにR2だけ上がっていって安定するだけ。

安定するために素性が微妙なEAを増やすのはジレンマで、ポジションサイジングもうまく行っているようだし、わりと本気でもうこのままでもいいのかも知れない。

作ったとしてもいままでより審査を少し辛くするべきなのだろう。

この結果はアルゴリズムトレーディング入門を読んでから過剰最適化を必要以上におそれてたのが逆に良かったのだろう。

システムの発想からすでに過剰最適化にならない考え方がある程度決まっている、その掟がいい方向に行っている。

あとは検証（バックテスト）の再現度を高くするためにほぼ１時間足以上のEAのみにしてドテンを基本で３年ちょっとで２００回はトレードっていう条件もバッチリはまった。

やはりMT4やMT5ではそれ以外のスケールでやるには再現度が下がってしまう。

30分から4時間（GMTは考慮）までが許容範囲。

それでもMT4やMT5での検証をうまくやってる人はやり方がすごいうまいんだとおもう、

できなくもないんだろうけど結構難しいことをやってる気がする。