2015-02-18 またしても他人の言葉を紹介する。 システム作り システムの設計 雑記 たまに気が向くとやってる金言の紹介です。 ~引用の始まり~ 投稿者 一応プロ(笑) : 2010年01月05日 23:27 たまたまネットサーフしてたら通りかかりました。なんかほのぼのしているのに頑張っているというノリが好きなので、コメント残します(笑) 私は、外資ファンドでポジショントレーダーを経験してから独立して投資会社を経営している者です。基本的に、個別証券は全く扱いません。為替&国際市場の先物だけを扱うマクロ市場専門のトレーダーです。現在は、理系出身のスタッフを集めて小規模で短期のトレードを専門に行なっております。 いろいろと試行錯誤されているようですね(笑)私も頑張らないとです。 ただ皆さん、システムを複雑に考えすぎるように思えます。過去のデータから、法則性を探し出そうとして、テクニカル分析を用いて検証するという作業は、なんだかアタリマエのように著書が出ているようですが、これは、基本的にはナンセンスなんですね。単純にいって「過去と未来は同一のものではない」し、価格変動率の分布と、確率経路を丁寧に分析すれば、ナンセンスだということがわかると思うのですけどね。おそらくテクニカルアプローチでしたら、ブレイクアウトにフィルターをかけるのが一番機能するでしょうし、それが価格変動率の分布に対して最もナチュアルなシステムになるでしょう。 でも今まで様々な設計をしてきて思うのですが、最もシンプルな形で設計するのが、最も効果的だと痛感します。そして、今のマーケットですと、とにかく発注スピードの問題。つまり、あまりにも多くの人が、コンピュータによる定量分析をかけているがゆえに、問題は、システムではなく、発注スピードになっていると思います。もうシステムトレードなんていう時代ではなく、発注精度とスピードを競っているだけかもしれませんね。 昔に比べると、本当にマーケットプレーが厳しくなりました。私がファンドにいた頃は、アーブで徹底して収益を上げられた時代でしたが、その歪みも、今では、全く観測できない(手数料をペイできない)程度に、裁定されていますよね。 これから・・・どうなることやら(笑) 1億円!頑張ってくださいね。たいしたことはありません。あっとう間だと思います。 お金を追求するトレーダーが多いけれど、お金を追及するあまりに、それが足かせになってしまう方が多いものです。 しかし、本当は、トレードはとても単純なものです。私どものシステムなど、極めて単純な作りをしています。要は、システムが問題なのではなく、市場とボラティリティの変動が問題なのであって、売買方法に執着している限り、決して大きな利益を挙げていくことは、できないんじゃないかな?と思います。 物理学の世界でもそうですよね。カオスを抜け出して作られる自然法則は、実にシンプルな数式になるものです。 頑張ってください!! ~引用の終わり~ 自分でこういう話ができれば理想ですけど誰かがしてたら引用したほうが楽じゃない。 大事な話なのに埋もれてるから勿体無いじゃない。 引用しただけではさすがにまずいと思うのだがコメントについては説明はいらないだろう各自よく読め。 少し雑感を述べます、というかネットサーフィンの話。 知りたいことが知れることって殆ど無い、コードでつまずいたりしたら別でMQLだったらフォーラムなどで簡単に解決策が乗っていることのほうがおおい。 たいていは他のことを調べようとして他の大事なことにぶち当たることがすごく稀にあるんだよね。すごい大事なことに気づけないこともあるし。 だからお気に入りとかRSSとかそういうのってあんまり好きじゃない、 逆に言うと一度ぶち当たったのに忘れちゃうこともあってこれはあんまりよくないんだけど。 ここ10年ぐらい、ずーっとネットしてるけど技術的なこと以外でFXでためになったことなんて5、6回ぐらいしかないかもしれない。 最初に衝撃だったのはポジションを取るときに妨げになるような指標は悪でしかないっていう話だったかなあ、株の人のブログかなんかで見たんだけど元のページがわからないんだよなあ。 あとの残りはだいたいfaiさんとくーちゃんに行き着く。
たまたまネットサーフしてたら通りかかりました。なんかほのぼのしているのに頑張っているというノリが好きなので、コメント残します(笑)
私は、外資ファンドでポジショントレーダーを経験してから独立して投資会社を経営している者です。基本的に、個別証券は全く扱いません。為替&国際市場の先物だけを扱うマクロ市場専門のトレーダーです。現在は、理系出身のスタッフを集めて小規模で短期のトレードを専門に行なっております。
いろいろと試行錯誤されているようですね(笑)私も頑張らないとです。
ただ皆さん、システムを複雑に考えすぎるように思えます。過去のデータから、法則性を探し出そうとして、テクニカル分析を用いて検証するという作業は、なんだかアタリマエのように著書が出ているようですが、これは、基本的にはナンセンスなんですね。単純にいって「過去と未来は同一のものではない」し、価格変動率の分布と、確率経路を丁寧に分析すれば、ナンセンスだということがわかると思うのですけどね。おそらくテクニカルアプローチでしたら、ブレイクアウトにフィルターをかけるのが一番機能するでしょうし、それが価格変動率の分布に対して最もナチュアルなシステムになるでしょう。
でも今まで様々な設計をしてきて思うのですが、最もシンプルな形で設計するのが、最も効果的だと痛感します。そして、今のマーケットですと、とにかく発注スピードの問題。つまり、あまりにも多くの人が、コンピュータによる定量分析をかけているがゆえに、問題は、システムではなく、発注スピードになっていると思います。もうシステムトレードなんていう時代ではなく、発注精度とスピードを競っているだけかもしれませんね。
昔に比べると、本当にマーケットプレーが厳しくなりました。私がファンドにいた頃は、アーブで徹底して収益を上げられた時代でしたが、その歪みも、今では、全く観測できない(手数料をペイできない)程度に、裁定されていますよね。
これから・・・どうなることやら(笑)
1億円!頑張ってくださいね。たいしたことはありません。あっとう間だと思います。
お金を追求するトレーダーが多いけれど、お金を追及するあまりに、それが足かせになってしまう方が多いものです。
しかし、本当は、トレードはとても単純なものです。私どものシステムなど、極めて単純な作りをしています。要は、システムが問題なのではなく、市場とボラティリティの変動が問題なのであって、売買方法に執着している限り、決して大きな利益を挙げていくことは、できないんじゃないかな?と思います。
物理学の世界でもそうですよね。カオスを抜け出して作られる自然法則は、実にシンプルな数式になるものです。
頑張ってください!!
~引用の終わり~
自分でこういう話ができれば理想ですけど誰かがしてたら引用したほうが楽じゃない。
大事な話なのに埋もれてるから勿体無いじゃない。
引用しただけではさすがにまずいと思うのだがコメントについては説明はいらないだろう各自よく読め。
少し雑感を述べます、というかネットサーフィンの話。
知りたいことが知れることって殆ど無い、コードでつまずいたりしたら別でMQLだったらフォーラムなどで簡単に解決策が乗っていることのほうがおおい。
たいていは他のことを調べようとして他の大事なことにぶち当たることがすごく稀にあるんだよね。すごい大事なことに気づけないこともあるし。
だからお気に入りとかRSSとかそういうのってあんまり好きじゃない、
逆に言うと一度ぶち当たったのに忘れちゃうこともあってこれはあんまりよくないんだけど。
ここ10年ぐらい、ずーっとネットしてるけど技術的なこと以外でFXでためになったことなんて5、6回ぐらいしかないかもしれない。
最初に衝撃だったのはポジションを取るときに妨げになるような指標は悪でしかないっていう話だったかなあ、株の人のブログかなんかで見たんだけど元のページがわからないんだよなあ。
あとの残りはだいたいfaiさんとくーちゃんに行き着く。