なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか？

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を読めば少しわかってくるはずだ。

ポットを比べるという性質上、だましを頻繁に食らう。

要するに移動平均のDCGCはシグナルが出た時の前日にギリギリをさまよっている場合が多い。

つまりシグナルの連続性がある。一度シグナルが出ると

売り→やっぱ買い→やっぱ売りと出やすい。

だから手数料で負けるしたとえ勝てても単純に過剰最適化でたまたまということにしかならない。

要するに単純な移動平均のDCGCには欠陥があって、

スイングのドテンで使うには向かない。

トレンドは継続するというスイングの思想と相反する性質を持つから。

じゃあどうするかというと鈍化させる。

ちょっとやそっとじゃトレンドが変わらないように改造していくのだ。

間違ってもボリンジャーでフィルターとかしちゃいけないよ。

RSIでもダメだよ。

移動平均そのものを鈍化させるのがポイント。

要するに一番最近のCloseの比重を下げるということになるだろう。

中央移動平均などはどうだろうか？

上の期間の中央移動平均ｎ/2と単純移動平均nを比べてトレードとか？

思いつきで言ってるので結果が気になったら実際に試してみてください。

そんな感じで色々と鈍化させて見て試し続けるといずれ本物ができるでしょう。

何度も言っているがアイディアは捨てることだ、

固執してはいけないしどんどん新しくしていくこと。

手を動かしつつ脳も動かす。そうしなければ相場では勝てない。