数量決定にケリー基準なんか使うなVaR使え。
ケリー基準の問題点は利益を最大にすること。
これが目的であり最大の問題点である、はっきり言って儲かったら儲かった分全てかけて勝ち続けるつもりでいる人にしか必要ない基準です。
これはそういうゲーム性ではないし実際にそのままオプティマルfで運用して成功し続けた人を見たことがありません。
ケリー基準をもとに一ヶ月の取引とかの振り返りをすることは有用だと思いますが、数量決定には向きません。
では何を使うのかっていうとすでに具体的にVaRというものが用意されています。
これを具体的にEAに組み込む方法などを次回からやっていきます。
ともかく数量決定はリスクの観点から行われるのが正しいだろうと言っておきます、しつこいか。