NinjaTraderでバックテスト1
ヒストリカルデータの作成から
形式を思い出すために過去自分で作ったku-Powerを見てみる
20020102 045700;1000.1559 ;100
20020102 045800;1000.1213 ;100
20020102 045900;1000.1942 ;100
20020102 050000;1000.0723 ;100
20020102 050100;999.6815 ;100
20020102 050200;1000.0483 ;100
20020102 050300;999.6925 ;100
20020102 050400;1000.1166 ;100
20020102 050500;1000.1231 ;100
20020102 050600;1000.1518 ;100
20020102 050700;999.9491 ;100
20020102 050800;999.4168 ;100
20020102 050900;999.3203 ;100
20020102 051000;999.3203 ;100
20020102 051100;999.3027 ;100
20020102 051200;999.6119 ;100
ということは
YYYYMMDD_HHMMSS;BID(ASK?);Volume
しかしOHLCの一分足をインポートしたいのでこの形式じゃないな
BIDの部分を4分割してセミコロンでつなぐだけだな。
実際に取得しているレートをDBから取得してみる
UNIXをYYYYMMDD_HHMMSSに変換する
pandasでunix時間をdatetimeに変換する - How to make datas our friends
その前にpandasでdatetimeに変換しておく
9時間ずれておる、なんでやGMTを指定しないとだめか?
highschoolstudent.hatenablog.com
マニュアルに思いっきり書いてあった。formatも書いてあるな
いっぺんにやったら怒られた両方はでけへん
一旦UNIX→datetime
datetime format変換
さてoriginをコピペした関係で10年ずれてた、あぶねえ。
できたと思ったけど降順と昇順が逆である。
Qiitaの中で一番ためになったまである。
あとはセミコロン区切りのCSVに変換するだけだな
7のときになんでセミコロンやねんって思ってて多分俺だけじゃないので8でもそうなのか調べに行く
変わらないらしい、セミコロンに一発でできない気がする。
余裕でできた、sepで指定できるね。
Pandas のデータフレームを CSV ファイルやテキストファイルに出力する – Python でデータサイエンス
そのまえにvolumeが埋まってないので100で埋める。
怒られたけど入った。
これをCSVのTXTにする。
ようやくできた。
確か通貨の概要みたいなのを作成しておかないとインポートできない気がしたので
次にやる。ようやくNinjaTrader8を触れる。