続・統計解析的に意味のあるインディケーター作り その3 捨てたものに焦点をあてる。
第一回目にちらっと触れたんですが。
四分位偏差をボラリティを示す数字として扱うことにします。
扱い方を変えると一個のインディケーターが作れます。
ただ一個にグチャグチャ数字を詰め込もうとするとまともに見れません
それだとなにが言いたいのかわからなくなります。
五数要約とは別に新しく表示させたほうがいいでしょう。
さて、ここでどういうインディケーターにするかは作者の自由です。
つまり俺の考え方次第なわけで、
- 単純に数字を出す。
- 週末に出した長期間の四分位偏差と今の短期間の四分位偏差の対数で出す。
- 相関の高そうなほかの通貨を横においてそれぞれ数字をだす。
1と2は面白そうです、なので今回はこれらを作ります。
3番目は五数要約で済みそうなのでやめました。
今回はメジアン(中央)を無視していますがひょっとしたら重要なのかもしれないので絡めたインディケーターが思いついたら組み込んで見てもいいと思います。
インディケーターは結局のところ何を見るか、何を要約するかって事です。
だから見方を変えたら新しく作るようにしましょう。
EAもそうだけどインディケーターもバンバン作って見ることです。
上が1番の単なる距離で赤いラインは週末に計算する長期。
下が週末に計算したものとの対数を取ったものです。
0が週末のボラリティで基準です。
狙った通りのインディケーターになったと思います。
こうしてみるとよくわかります、ボラリティって結構変化するのですね。
今回のインディケーターはここです。
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