FXのデイトレードについて考えた。
はいまたしても株の方のリンクです。
ここを見てたらデイトレードやりたくなった。
俺がEAでやってるのは17個で全部スイング。
ここから冗長な愚痴
なぜこうもFXはしょうもないアフィ系とクソ素晴らしい技術系ぐらいしかなくて、
システム設計の話をするところがあまり無いのでしょうか?
そら書籍化されてるからそっち見ろってこともあるだろうけど、
株に比べてどうやってシステム作ってるって言う具体的な話してるやつら少なすぎちゃう?
愚痴終わり。
FXのデイトレードはめんどくさい。
株などと比べてFXの場合区切りがめんどくさい。
24時間ずっと開いてるわけだから区切りがないとも言えるし、
GMT0で区切ったり、業者の日足で区切ったり(GMTオフセット)。
さらに悩ませるのが夏時間の問題。
あとはそれぞれ主要なマーケット、NY、TOKYO、LONDON、SYDNEYで(o-c)区切ったり。
単純に日足(GMTオフセット)としてもいいのですが、いろいろなものを捨てすぎている感じがしてしまう。
しかも先行指標として日足を使うことがあまりない(このへんは個人的に感じてるだけ)。
これらを総合して考えると
日足のみでデイトレードを行うことは出きるっちゃできるけどやりたくなくて、
実装するならそれぞれのOPENからCLOSEをENEM型の変数として扱って個々のニーズにこたえたEAとして1H足用でテンプレ化してやるしかないかなって思います。
つまりFXのデイトレードの区切り
GMTzero GMT0~GMT0
GMToffset GMT0+Offset~GMT0+Offset (夏時間が影響あり)(業者で数パターン有り)
Tokyo GMT0:Open~GMT9:Close
London GMT8:Open~GMT17:Close (夏時間影響あり)
NewYork GMT13:Open~GMT23:Close (夏時間影響あり)
Sydney GMT23:Open~翌GMT7:Close (夏時間影響あり)
6パターンで実際にはoffsetが23パターンで既にたされている分引いて足して28
デイトレードの区切り(俺が思いついた)だけで28も存在すると。
ちょっと注意したいのはどこを先行指標として見るか、
例えばシドニーだったら一日ずらすだけで23時間余分にずれる。
もうそれだと二日前見てることになるよね。
だから単純にO-C(前日の区切り)を使うと問題ない、
あとは、まあ結構ずれるけど強引にGMTzeroかGMToffsetでやるってのが考えられる手法。
まじめにデイトレードやるのはほんとめんどくさいな。
このめんどくさいのをテンプレートとしてEA化するのはもちろん自分しかいないわけで。
24進法って意外とめんどくさいんだよな、変な勘違いでミスってしまうのが目に見えてるから。
まあとりあえずやりましょう。