jsonをパースする。
べたべたquoineのAPIを触る。
ライフサイクルシステムの設計
自動売買のスプリクト自身で止める判別したほうがいいな、
DBに書き込みに行くのはそうして。
一時停止してもまた途中からポジションを参照して
ちゃんと整合性保ってトレードしてくれるようなやつ。
そのへんさっさと実装するためにストラテジはかなり適当で一回まわすか。
目標２週間以内にライブトレードを形にする、完成するまでは行かなくても。
今後の予定。
ひとまずバックテストができるようになったので
１．良さそうなストラテジーを複数見繕う
２．python移植
３．フォアードテスト
４．ライフサイクルによる自動停止（安全装置含め
雑感として非常に同意する記事
ライフサイクルを導入して自動で停止するようにしたい
DBに取引記録を書き込むようにpythonでかく
それを集計して止める、システムの評価はR^2と期待値でいい気がする。
ここまで実装できれば流石に盤石だろう、問題は俺の情熱がそこまでないことだね。
とくに４.ライフサイクルによる自動停止
こういう設計あまり好きじゃないんだよね、そもそもSQLが苦手で拒絶感ある。
３までは焼き直しなので問題ないと思われるのでまあやるしかないよねえ。
やってる間にヒストリカルデータも溜まってくるしちんたら進めるべ。
NT8でバックテストからオプティマイズ。
SMAでGCとDCでドテンする。
New→Strategy Analyzerを開いて
SettingでStrategyをSample MA crossoverを選択
Data SeriesにBTCJPY
そしてRun
簡単にバックテストができる。
オプティマイズ
Backtest typeをOptimizationを選択
Fast 4;26;2
Slow 40;100;2
Data SeriesにBTCJPY
そしてRun
相変わらず爆速だな、コミッションのあたりをちゃんとしたほうがいいな。
爆益間違いなし、pythonに移植してnoteで１００円で売れば５万円は硬いな。
そんなことはしない、誠実さを持った大人だから。
ほんとうの所はバカを相手に商売をするのは基本戦略の一つだけど俺は好きじゃないだけ。
話を戻してコミッションの設定
これの１分ぐらいから
うん感動するのがはやかったね、わかりづれーわ。そこかよ。
ついでにJapanese Yenも設定
ロット数の調整がよくわからない。小数点の調整ができない。
フォレックスの欄にぶちこんだのがいけないのか、しかしそこだろ入れるなら。
手数料も結構適当だがスプレッドの分上乗せしてこんなもんだろうって感じで
1BTCで建ててるので３日そこそこで１００万ほど儲かってる
これをnoteで売ったら５万円ほど（しつこい
おしまい。
NT8に銘柄を追加してヒストリカルデータをインポート
Tools→Instrument Listsから
Forex→Instrumentsのaddから
BTCJPY入力してを追加
いよいよヒストリカルデータを入れる
Tools→Importから
UTC+9：00でファイル名を"BTCJPY 03-28.txt"にしておく
errorがでたので下の方のlog
を開く
同じタイムスタンプがあると言われたので修正、このへんはもとのDBのデータを修正しないといけない。あとでやらないと。
と思ったけどpandasで重複する行を削除しよう、
.drop_duplicates()を使う
すべての要素じゃなくてIndexにUNIXを指定する
ようやく入った、銘柄は結構いろいろいじってたと思うので７→８でそうとうシンプルになったがもともとあった項目はどこでいじるのだろうか？
まあいいや、チャートの表示。
８になってとっつきやすくなってるなあ、UIが直感的だわ。これは感動する。
７が獣道すぎたってのはあるがそれでも日本の道路並に整備されたなあ。
次は差分のDB更新と同時にNT用のヒストリカルデータのTXTファイルを作成するスプリクトを書いてから（OFFでやる）いよいよバックテストをやっていく。
