SFD導入されたので本気出す1
まずは乖離の平均を求める。
すごい雑にデータを取得しているのでDBにアクセスしてpandasを使って平均を求める。
今回はpymysqlを使ってみる。
クエリマジでわからん、逆切れ。
最後から数件取ってくる
select * from bf order by id desc limit 1;
これでも本2冊読んだんだが完全に忘れるSQLなんなんだこの難しい言語は。
今回はbFjpyを買いbFFXjpyを売るので
bidとaskfの値だけ見ればいいと思う。
大体0.5秒で取得しているので1分の平均の乖離率を求めてみる
limit120にして取得して各々平均を出す
そして乖離率を求める。
SFDはたぶんmidpriceを見てると勝手に妄想して（違ったら教えてくれ。）midpriceの乖離を取ってくる。
pybitflyerを使用
乖離率の表示
逆だなmidpriceFが現物になってる
これが今まで(ma)よりbF<bFFX側に開いたら＝数字が単に増えたら
bF=long ,bFFX=shortとして閉じる(ma==)のをまってクローズ。
10%超えたらデータがないので今のところ放置。
ビジーの処理とか難しいことは放置。
そして注文部分の記述。
まずは買ってみる
通った、なんと手数料をとられたｗｗ
知らなかったのかよというツッコミはやめていただく。
戻り値
実際には決済しないといけないので＊２する。
1円にも満たないのでわりとしかとしていいと思う。
スプレッドのほうが重要ということだ。
2.6円の出費でこれを乖離が閉じたときに回収しないと話にならない。
とりあえず全部ポジションをクローズする関数を書いておきたい。
と思ったのだがBTCの取引を行うのには0.001以上のロットが必要なのでこのままでは閉じれない実験するためには最低0.002としておいたほうが無難だろう。
とりあえずここまでで冗長になったので区切る。
