VaRで数量決定
前書いたのどこだったかな。
もちろん覚えてないので探しに行かないと。
まず有効証拠金
accT2= client.get_trading_accounts()
a=accT2[3]['free_margin']
a
u'10655.04782'
そして安定のユニコード
昔使ってたDropBoxにMT4用のあったなあ、
ああMT4はいろいろ洗礼されているなあ。悲しみ。
ふむふむ
なんかすごくざっくりロット決まってるんですけど
どこでVaR使ってんだこれって思ったけどストップロスの算定から含めてVaR使ってたんだ。ストップロスを踏む確率がたしか1/2＾9とかにしてあったはず。
そんでそれを何回耐えるかでロットが決まるみたいな？
つーことはストップロスの数値を決めてるところを読まないとだな
クローズを対数変化の数値にしておいて99パーセント点の数値を9倍してオープンしたときに掛けてストップロスだな。
ボラリティの算出に30分足の450本とってきてるなあ、
このへん全く覚えてねえwなんでその本数なんだっけ。
標準偏差だと仮定して1/2＾9に到達するのが450本分だったんだっけかなあ、全然わからん。
もっと簡単にしても良くね？100の倍数にするとかさ。
まあいいかそんなに難しくも無いはずだ、30分の450本分の取得。
pandas.DataFrame.quantile — pandas 0.22.0 documentation
DF.quontile(q=0.99)or(q=0.01)でいいな
降順か昇順かを調べないと
pandasほんと簡単だなあ、約定価格との変化率みて9倍してストップにして
それを何回許容するかでロット数決めるんだな。思い出してきた。
そしてバックテストの勝率で何本分のクローズを遡るか算出してた気がする。
FXとcoinそんな変わらんやろ、そのまま450本つかお。
追記：
違うわ約定じゃなくて、平均値との差を見るんだ。
