数量決定にケリー基準なんか使うなVaR使え。
ケリー基準の問題点は利益を最大にすること。
これが目的であり最大の問題点である、はっきり言って儲かったら儲かった分全てかけて勝ち続けるつもりでいる人にしか必要ない基準です。
これはそういうゲーム性ではないし実際にそのままオプティマルfで運用して成功し続けた人を見たことがありません。
ケリー基準をもとに一ヶ月の取引とかの振り返りをすることは有用だと思いますが、数量決定には向きません。
では何を使うのかっていうとすでに具体的にVaRというものが用意されています。
これを具体的にEAに組み込む方法などを次回からやっていきます。
ともかく数量決定はリスクの観点から行われるのが正しいだろうと言っておきます、しつこいか。
パラメーターを戻した話
あまりに儲からなく業を煮やしたので数日前に
四ヶ月ぐらい前に使っていたEAのセットとパラメーターに戻した。
FXCMを解約したころが良かったのを思い出して
FXCM用のMT4のセットしたものをまるまる手作業で持ってきた、
コピペで強引にEAのセットとパラとチャートのコピーをいけなくもなさそうな記述を見たんだけど怖くてやらなかった。
今のところ戻す前の方が優秀なのだけど（下の画像）、、、
実運用は４ヶ月前でデモはまだそのままにしている、
めんどくさいという理由と比較のため。
まあ戻しても儲かっているっぽいのでメインのEAが大体のパラで機能する相場なのだろう。
あとポジション管理が複雑なんで変更してすぐには儲からないってのもあるだろうし。
ここでの教訓は一つ、すでに結構儲かっている場合はもともとのセットはあまり触る必要がないということ。
あとついでに言うと儲かっていないならもう少しあがこうってこと。
3ループ
パラメーターを治すときに2週間も費やしてしまって人的にドローダウンをかましてしまった。
主な原因はMT4のチャートにEAをぶち込んだ時のパラメーターが事前にチャートに設定されたパラになる仕様を知らなかっこととオプションの自動売買の設定でパラメーターを変えたら動かないことにしてたこと、あほすぎる。
そんなこんなで2週間位かかった。
色々あって移動平均のEAは10通貨ペアが一個になって逆張りは復活させて、新しいのを見つけたのでそれを動かして結局数と種類は増えた。全部で34個とかか？
取引頻度も上がって勝率も上がった期待損益はだいぶ下がったが安定はするはずなのでこれからに期待。
FXはこのへんにして（継続しつつ）そろそろ株とかにも興味が湧きつつあるのだが
自動売買のプラットフォームが微妙そうでその辺がすごい疎いのと、
過去のデータがタダで集まるかというのがめんどくさい感じでなんとも踏み出せないでいる。
リアルとデモの一致率を上げるとどうなるのか
なにもしないほどドジじゃない。
ふとあるアイディアが浮かんだ、
俺の持っているEAはなるべくバックテストの優位性を保ってトレードを保証するようしたいので時間の最初のティックでClose[1]のみ使っているわけで。
そうすると本当にギリギリ作動したりしなかったりする。
ギリギリしないものも拾えばリアル口座とデモ口座の取引は一致するんじゃないだろうか、少なくとも同じ業者内では。
そしてそれは回数の上昇をもたらして素性のいいEAには聖杯になり得るんじゃないのか？
こと俺に関してはそろそろEA数を増やすことは頭打ちになって今あるものを少しだけブーストするだけでいいある種の転機が来ているのかもしれない。
ふとあるアイディアっていうのはClose[1]でトレンドがなかった時に最小単位分をプラスしてトレンドをみてマイナスしてトレンドをみる。
両側トレンドが出れば無視して片方出れば採用する。
単にやると3倍のロジックの部分の計算が必要になってしまうので少しは軽くする努力も必要だろう、それの労力にみあうような結果がほしい所。
この技法をShakeと名付けることにした。使っていいよ。
まあやってみて結果が変わらないにしても一致率を上げる上で採用したい。
ここで久々に昔作ったEAのパラのセットで単純なバックテストをした所
あれ？ほとんどのEAでパラメータ間違ってる（汗
急いでMT5でもって最適化を行う。
とここで前回の日記に至るわけだがデモ口座が死んでしまった、再起動したら死んだので起動しっぱなし以外は止めてんのかな？
それとも俺の口座だけ再起動の時に悪さしてると思われてストップされたのだろうか？
ってことで
シェイクを急いで作ってみた
これが
これ↓
あまりにもセンシビリティが上がりすぎた。
使いもんにならなかったがEAのパラメータの間違いに気づけたのがよかった。（こなみかん
聖杯なんかすぐ見つかるかよ！！（逆ギレ
日記
どこでどう間違ったのかパラメータのほとんどが間違っていて
EAのバックテストをやり直しているが
ブレイクアウトの戦略と逆張りの戦略が使えないことに。
その代わりメインのスピアマン＋アダムスセオリーの戦略が増えて帳消しで。
むしろ移動平均の戦略も大幅に増えそうなので更にEA自体は増えそうなのだがいままでのポジションとEAのマジックナンバーどうしようっていう問題がある。
メインがまるで使えないとかじゃなくてよかった、しかし賭け方だけの優位性でいままで増やしてきただけみたいでこれからちょっと不安ではあるが、前よりはEAが良くなっているはずなので期待してみてもいいのかもしれない。
そんなことより早く終わらせないと月曜日が来てしまう、もう使わないEAのポジションを整理して来週から心機一転やりなおしじゃい。
なぜブレイクアウトは簡単なのか？
ブレイクアウトの手法は未だに通用しているように思う。
なぜだろうか？
大抵のシステムが現在の価格からティックにしろ時間にしろ期間nの価格を用いるからだと俺は結論づけた。
要するに外れ値として弾くような計算を用いない限りはほぼすべてのトレンドを出す方式のシステムに働きかけるからじゃないかなって。
未だに何でそうなるのかちょっと納得行ってない部分はあるんだけど、そうでも考えないと結論がでないんで。
だから期間nが終わると効果がほとんどなくなると俺は思っているので
ブレイクアウトでinした時は反対側のトレイルストップ的な手仕舞いで割と早めに終わらせることを考えている。
あとこれはあまりシステムとは関係ないが
本来であれば嫌いな方法で利益が上がる（堅牢は捨てない）なら採用していったほうが結果良くなることが多い。
嫌いであるが故、辛めの判定をしたり俯瞰で見れるからである。俺も2割ぐらいは入れていてそのなかにブレイクアウトのCHFJPYの手法がある。
