VaRで数量決定
前書いたのどこだったかな。
もちろん覚えてないので探しに行かないと。
まず有効証拠金
accT2= client.get_trading_accounts()
a=accT2[3]['free_margin']
a
u'10655.04782'
そして安定のユニコード
昔使ってたDropBoxにMT4用のあったなあ、
ああMT4はいろいろ洗礼されているなあ。悲しみ。
ふむふむ
なんかすごくざっくりロット決まってるんですけど
どこでVaR使ってんだこれって思ったけどストップロスの算定から含めてVaR使ってたんだ。ストップロスを踏む確率がたしか1/2＾9とかにしてあったはず。
そんでそれを何回耐えるかでロットが決まるみたいな？
つーことはストップロスの数値を決めてるところを読まないとだな
クローズを対数変化の数値にしておいて99パーセント点の数値を9倍してオープンしたときに掛けてストップロスだな。
ボラリティの算出に30分足の450本とってきてるなあ、
このへん全く覚えてねえwなんでその本数なんだっけ。
標準偏差だと仮定して1/2＾9に到達するのが450本分だったんだっけかなあ、全然わからん。
もっと簡単にしても良くね？100の倍数にするとかさ。
まあいいかそんなに難しくも無いはずだ、30分の450本分の取得。
pandas.DataFrame.quantile — pandas 0.22.0 documentation
DF.quontile(q=0.99)or(q=0.01)でいいな
降順か昇順かを調べないと
pandasほんと簡単だなあ、約定価格との変化率みて9倍してストップにして
それを何回許容するかでロット数決めるんだな。思い出してきた。
そしてバックテストの勝率で何本分のクローズを遡るか算出してた気がする。
FXとcoinそんな変わらんやろ、そのまま450本つかお。
追記：
違うわ約定じゃなくて、平均値との差を見るんだ。
いろいろ克服したnemuiさんによるライブテスト開始
遊びに行くと言いつつライブテスト開始。
そこまで頻繁にトレンドが出ないシグナルなので結構暇だ。
どんどん損するようなシグナルで試せよというあれだけど。
ロット数を算出する部分作って動画見つつ暇潰そうか。
quoineポジションの取得ができない
GET ordersでstatusがliveならとか考えてたがそんなことはなく。
どうしたらいいんだろうかなあ。
もう完全に非同期でDBで管理とか考えたが現実的じゃないなあ、
どうやってポジションの取得するねん。いみがわからんと言いながらapiリファレンスをまた読みに行くのだった。悲しい。
ID指定したらスタッツが生きているかも
やっぱちがうなあ
ordersを見ているのが違う気がしてきた。
Tradeing accounts()
の中のポジションを見ればいいのか。
わかりづれえよおおお。
同時に売りと買いを入れるとポジションは（買いー売り）になる。
ユニコードで返ってくるので変換する。
いろいろググっても出てこないのでだれもQuoinexでapiを自分で叩くようなことはしていないんだろうなあ。
追記
.get_trades()でやりたいことができそう。
全然全くやる気がでないので遊びに行こう
pythonでインディケータをroopさせるとこまで
とりあえず本日の目標まで終わり。
DBにシグナルを記入しつつポジションの整合性を保つように設計しないといけないのが難しいなあ。
ひとまずやってみて考えよう。
FXで使ってたロジック
一応手数料高め、クローズで仕掛けたり閉じたりするのでそこまでブレはしないだろう。
機能してそうだなあ、FXと同じようなパラメータで機能してるのでこれはワークしてそう。
一分足で使い物になりそうなのは朗報。
ともかく動かすの
必要な部品の
1以外（VaRによる数量決定）以外はできたのだが
それをpythonでスプリクト書く所は終わっていない。
結局メモリを買って３２GBにすることにした。
