超実践的過剰最適化の避け方。
堅牢性、堅牢性っていうけれど。
具体的に考えれば考える程わからない人にはわからないわけで。
そういう人たちに少しでも分かりやすく伝えてみようっていう記事。
例えば前回
なぜ単純移動平均のDCGCは過剰最適化に陥るのか? - nemui3900’s blog
ここでは最新のcloseを鈍化させろって締めくくりにしたけど。
それはDCGCをどうしても使うって時だけで、
実は逆にcloseの値の比重をおもいっきり上げるという考えでブレイクアウトの判定をしてもいいわけです。
比べるポットがcloseに近いとDCGCではどうしてもシグナルのだましが頻発しますが。
ブレイクアウトの考え方で行くとポットからひたすら遠くなければシグナルは出ないのでシグナルの連続性は避けれます。
まあそんな話はどうでもいいわけで本題に入ります。
大きく分けて堅牢性を保つためには2つ
1.すべてで期待値が高い。もしくは変数(パラメータ)がまるでない。
2.変数(パラメータ)と損益(やR2)の相関で偏差的に期待値が高い部分がしっかりと存在する。
なんだろうすごい簡潔に完結になってしまったがそれでいいか。
あと補足するとしたらルールは単純にってぐらい?