俺にも執筆活動させろボケ

自作インジケーター

パーセント点の残差によってボラリティを算出する。

すべてを同じスケールで見る自作インジケーター - nemui3900’s blog すべてを同じスケールで見る自作インジケーター - nemui3900’s blog これ(pten)の50からの残差でボラリティを評価しましょうってことです。 1000本くらいのサンプルで、ようはpten…

nemui's Accelerator、nemui's Acceleratorとはなんなのか。

nemui's Acceleratorとはなんなのか。 大抵の思いついたことはすでに誰かがやってて、 それを公開しているかしていないかという問題なだけなので。 ただ俺が探せていないだけかもしれないけどなさそうだった というより探すより作ったほうが早いので 俺が作…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart3)

レジュームスイッチが入った時だけ平均を算出するのでいいけど その条件式を描くのがだるいので普通に移動平均を求める、 その移動平均は昔作ったSSMA(スクリーニング単純移動平均)でだす。 N75とN25を出しているのですごい簡単だなこれ。 ssmaはオレンジ…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart2)

さてとりあえずレジュームスイッチを作ったけどその後の挙動は まるで考えていません。 そもそもスイッチの部分でも少し検証の余地が残っています。 一銘柄が突出した場合 と2つ以上の突出に 分かれます。どうするかという選択肢ですが基本的に 場面分けは…

EA作成風景。(KUEAに挑むpart1)

まずは黄色の①を検出するところから始める。 AUDが弱くなった時AUD以外の通貨がどうなるかって検証なので まず急に弱くなった強くなったを検出できないとどうにもならない。 要はブラック・スワンを探すところからだな。 昔作った気がするのでその方法を採用…

MT4は他通貨(多通貨)の価格を使ったバックテストが可能?

昔から無理だったと記憶していたんですがどうも最近は違うらしい。 ということでいろいろインディケーターを作成しつつ、 バックテストを行ってみる。 そしていつものようにEAもインディケーターも今から作成するのである。 極論をいうとインディケータなど…

MQL4デバッグ

自作のKu-ChartB602を使ってデバッグの流れをやっていきます。 まずMT5用に作ったKu-ChartB602をそのままMT4のエディタにコピペしてコンパイル TimeTradeServer関数がないのでエラー出てます そこでTimeCurrent()に変えてやる。エラーは出なくなります。 こ…

すべてを同じスケールで見る自作インジケーター

チャートでいうと縦軸は価格です。 しかし交換比率なわけで銘柄によってひとメモリが様々なので一律に扱えない。 それを一律に扱うために前日の対数だったりでやっていたんですが、 偏差値でやることにしました。 Zスコアのやり方でもいいんだけどいっぱい溢…

普通の相関係数を出して平均を0と考えたものと比べる。

簡単に説明すると総和が0なんだから平均からってのをやめて0からの偏差で相関係数を計算したらどうなるかなって思って。 図だと一番上のサブウインドウが3つ目のサブウインドウを元に相関係数を出してて(ホントは少し起点が違う)。 2番めは4つ目のウ…

色の話

世界5通貨モデルUSD,JPY,EUR,AUD,GBPで、あるお互いに影響するテクニカル分析を考えた時(例えば相関係数)ペアの数は10個。 それぞれのバッファ名は単純に通貨名でよくて EURUSDGBPUSDUSDJPYAUDUSDEURJPYEURGBPGBPJPYAUDJPYGBPAUDEURAUD ただそれにしても、…

NT7でKU-Chart簡易版。

できたはできたんだけど。 一週間区切りとかあとバーが閉じるまで表示できなかったり。 かなり質素なものになっちゃったけど今ん所これが俺の限界です。 いつものところに置いときます 眠い | KU.zip ダウンロード | uploader.jp インポートするには ユーザ…

続・続・統計解析インジケーター 分割表。

分割表とは データを分割して表にしてやるだけ。 これをある期間の陰線、十字足、陽線でインジケーターにします。 さて既に一つ重大な問題が発生しています。 表とかオブジェクト関連のMQLを全く理解していない人間がここに。 ということで困ったときのネッ…

続・統計解析的インディケーター ブラック・スワン

外れ値を外すのは確かに一個の考えだけど 逆にFXの場合そういうのに注目したBO(ブレイクアウト)ってのが 割と主流です、じゃあそういうのに注目したインディケーターも作ってみましょう。 ブラックスワンとは あまりにも高すぎたりあまりにも低すぎるデー…

続・統計解析的インディケーター。 クリーニング移動平均。

最初に触れておくと移動平均自体は結構好きですが そのルールの多くがデットクロスとゴールデンクロスとか長めの期間でフィルタいうのが大嫌い。 売れる前のバンドを好きだったけど売れたらファンにムカついてむしろ聞かなくなるのと同じ。 クリーニング(ス…

続・統計解析的に意味のあるインディケーター作り その5 正規分布の信頼区間がほしい。

最終的に欲しいものはボリンジャーバンドではなく、 正規分布の信頼区間です。 このリンクが詳しそうです 問題練習・・・母平均の推定・信頼区間 それも対数に変換した後のやつがほしいので まずはちょちょいと標準偏差を対数に変えます 例によってclose1/close…

続・統計解析的に意味のあるインディケーター作り その4 やっぱり標準偏差もやる。

このVをルートで囲ってやると標準偏差。 どんぐらいに収まるんかなぐらいの数値。 投げやりな説明だろ!!! しかしこれ結構簡単だよ Sってのが平均からの距離を足してるだけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ってデータだと平均が5.5なんで(5.5-1)+(5…

続・統計解析的に意味のあるインディケーター作り その3 捨てたものに焦点をあてる。

第一回目にちらっと触れたんですが。 四分位偏差をボラリティを示す数字として扱うことにします。 扱い方を変えると一個のインディケーターが作れます。 ただ一個にグチャグチャ数字を詰め込もうとするとまともに見れません それだとなにが言いたいのかわか…

続・統計解析的に意味のあるインディケーター作り その2 もっと速くもっと速く

軽くする、なぜか? 統計的にものを見るならデータ量を増やすほうが説明係数があがる ある地点で頭打ちになるんだろうけど。 まあ十分なデータ量は必要でしょうということです。 昔テレビでみたのは2000個必要だという説。トリビアでみたんで間違いないでし…

続・統計解析的に意味のあるインディケーター作り

騙し抜きに意味のあるインディケーターを作っていきます。 FXやってりゃよく騙しに合うからそんなことじゃ怒られないという前提のもと前回は騙したのでたぶん大丈夫だろう。 今回はMQL5の書き方みたいなものもやりたいんで もうちょっとコードを載せつつやっ…

決定係数を使った(使わない)EAの損益グラフの評価。

はじめに 決定係数は簡単な数式なのでMT5の場合EA自体にOnTester()を使って 一番R2が1に近づくよう最適化に用いることもできます。 しかし、簡単な数式ですが計算の量はまあまあ食うので なるだけやりたくないのです。 むしろ決定係数みたいな統計解析は理解…

決定係数Rでフィルタリングした未来予想と結果。

決定係数でフィルタリングするMT5のEAがこちら↓ 眠い | r2ea.zip ダウンロード | uploader.jp 前回最適化したものにR2が0.6以上というフィルタリングでBTかけると むしろ予想精度が落ちていますね。 この結果からチャートにきれいな単回帰直線を描くとトレ…

決定係数R2とは

決定係数(寄与率)とはどのくらい当てはまっているかを示す。 例えば下の図 同じ式なのに元になったデータの集まりは全く違います 単回帰直線の場合は一直線なのでどうしても当てはまりが悪い線を引く場面が割りとやってきます。 ではどうするかというとと…

単回帰直線で未来を予測して結果を出す。

さて大体チャート上の単回帰直線を理解してもらったと思います、 数本後(n本後)の価格はn*bで予測する、実際EAでやってみて結果を出して 損益の平均はn*bになるかをMT5のバックテスト機能を使ってやってみます。 EA作るにはルールを決めて実装です、 仕掛…

チャート上にある単回帰直線を考える

前回作ってチャートに表示させた単回帰直線を考えます 式はY=a+bx FXにおいてYは価格でaは切片でxは左端から数えたバーの数でbが傾きの係数です。 これを見てまず考えてみます 切片が始まりなので計算上いるだけでそこまで重要ではなさそうです、 というかb…

単回帰直線を描こう。

やり初めの時は漠然と未来を予想して儲かろうと心に決めて、 FXに手を染めていくわけで。 そんな貴方に持って来いな統計的手法がここにドン(回帰直線 ゴルトンって人が親の背丈から子供の背丈を予想するために引いた直線が単回帰直線で。 数式にするとY=a+b…

Ku_Chart置き場

MT4のビルド600用とMT5用のku-chart置いときます。 http://ux.getuploader.com/nemuich/download/6/BlogKU.zip 追記 眠い | ku_chart_b602.rar ダウンロード | uploader.jp 違いの説明はリンク先にコードをコピペでMT4の600系なら使えるはず。 711ではまだバ…